久しぶりにアカデミックネタ

 受験生の方もご覧になってるのをスッカリと忘れ、普通に日記になってることに気付いた今日のこのごろ。アカデミックでネタがあるかな、と思ったら、今日のInvestmentsの教授とのミーティングの内容が興味のある人には面白いかな、と。マーケティングに興味がある方、ごめんなさい。

 今日のテーマはストック・インデックス(S&P 500とかTOPIXとか)がリスクを最も分散させたマーケット・ポートフォリオ(単位ボラティリティあたりの超過リターンが最大)になりうるのか、という論点。詳細は難しすぎるので割愛しますが、僕の論点はNo-Trade Theoremという学会で長年議論・研究されてきたものだとか。

 まだ学会でも完全に証明がすんでいないトピックでしたが、僕が直感的に分かりやすいように、具体的な例を交えながら(といってもデリバティブの話だったりするんですが...)、数字に深入りしすぎないように注意して説明してくれました。直感的に納得のいく、腹落ちする説明。ここまで学生の質問に、授業の内容を飛び越えて、大事な時間を一時間以上もかけて説明してくれるのは本当に恵まれたことですね。

 ちなみに先生はこの人。異常じゃないかと思うくらい、衝撃的に頭が良いです。インド人ですが訛りも少なくて聞きやすい英語で非常に話しやすい。そんでもって、前にも書いたとおり、お喋りの7割が裏声というなかなか奇抜な方です。
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by Jinan-bou | 2012-01-18 13:02 | MBA授業